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分析金融数据,开发金融模型

技术指标和金融图表

计算技术指标(包括移动均值、动量、振荡指标、成交量指标和变化率)并创建金融图表(包括 k 线、美国线和布林线)。

投资业绩指标

使用内置的指标计算函数评估投资业绩,支持的指标包括夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整后收益、样本下偏矩、预期下偏矩、最大回撤和预期最大回撤等。

投资组合优化方法

执行均值-方差、平均绝对偏差 (mad) 和条件风险值 (cvar) 投资组合优化。

有效投资组合和有效边界

估计使夏普比率最大化的有效投资组合及其权重,可视化有效边界,并计算投资组合风险,包括投资组合标准差、mad、var 和 cvar。

投资组合约束和交易成本

应用各种投资组合优化约束,包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、边界、预算、分组、分组比率、平均周转率、单向周转率、最小和最大资产数量。在投资组合总回报或净回报优化中,考虑比例或固定交易成本。

策略回测框架

定义投资策略并使用回测框架,以运行回测、分析结果,并根据历史或模拟市场数据为您的策略生成业绩指标。将技术指标、投资情绪和其他交易信号纳入策略中。该框架还支持自定义的交易成本、展开或滚动回看窗口、保证金交易以及长短期投资组合。

现金流分析

使用 financial toolbox 计算当前价值和未来价值;确定名义回报率、实际回报率和修正后内部回报率;计算摊销和折旧;以及确定贷款或年金的每期利率。

固定收益分析和期权定价

计算固定收益证券的价格、到期收益率、久期和凸性。对债券的完整现金流日期、现金流金额和时间-现金流映射等进行计算分析。用 black 和 black-scholes 公式计算期权价格和敏感度指标。

蒙特卡罗模拟

基于各种 sde 模型生成蒙特卡罗模拟的随机变量,支持的模型包括布朗运动、几何布朗运动、常方差弹性、cox-ingersoll-ross、hull-white/vasicek 以及 heston。

“matlab 和 matlab compiler sdk 使我们能够快速交付复杂的投资组合分析 web 应用,并且相信它会极快地返回准确的结果,从而确保为我们的客户提供高度可用且稳定的平台。”

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